德国金融监管机构德国联邦金融监管局对花旗集团全球市场欧洲股份公司(Citigroup Global Markets Europe AG)处以1297.5万欧元(1382万美元)的罚款,原因是该公司违反了该国证券交易法规定的算法交易相关义务。
专用外汇云解决方案,具有稳定快速的跨境连接,能够满足高需求场景。阿里云帮助外汇交易员在全球范围内安全运营。点击了解更多!违规行为发生在2022年5月,当时花旗集团未能采取适当的风险控制措施,以确保其交易系统受到适当的交易阈值和限制。该投资银行也没有阻止错误订单的传播,这可能会引发或助长市场混乱。
尽管花旗集团已将其算法交易监控和管理外包给总部位于伦敦的子公司花旗全球市场有限公司,但该德国部门仍负责交易系统的正确设计。在这种情况下,系统没有检测到伦敦交易员的手动输入错误,导致错误订单的传输,导致市场中断。
英国金融监管局在周四的公告中解释道:“从事算法交易的投资公司,如花旗集团全球市场欧洲股份公司,必须有特定的系统和风险控制措施。在算法交易中,计算机算法会自动设置单个订单参数。”。
监管机构表示,这对于缓解系统过载给资本市场带来的风险至关重要。公司还必须防止错误订单的传播。
违反这些义务可能导致英国金融监管局处以高达500万欧元或总收入10%的罚款。对花旗集团的罚款具有法律约束力。
有趣的是,这标志着花旗集团在欧洲不得不支付的另一笔与算法交易有关的罚款。5月,英国金融行为监管局对该银行处以6160万英镑(7824万美元)的更高罚款,原因是系统错误无意中导致欧洲交易所出售了价值14亿美元的股票。
至于德国联邦金融监管局,德国监管机构最近还对新银行N26处以罚款,据称该银行在2022年报告可疑活动时存在缺陷。